L'action se situe dans les année 30. Pourchassée, Grâce (Nicole Kidman) arrive à Dogville, petite ville des Rocheuses. En chemin elle rencontre un jeune homme, Tom, un habitant de Dogville, à qui elle confie être pourchassée par des gangsters et que sa vie est en danger. Elle ne donne pas le motif qui pousse ces hommes à la traquer et elle gardera son secret (jusqu'au dernier acte du film).
Tom va l'encourager à rester à Dogville, en lui expliquant qu'il est nécessaire qu'elle fasse des efforts pour se faire accepter par les habitants qui forment une communauté soudée. Tom se charge de convaincre les habitants de Dogville de l'intégrer. Toute la communauté est informée que grâce est une personne traquée.
Grâce fait de multiples démarches pour être agréable et serviable ; sa nature profondément humaine, compréhensive et altruiste lui permet d'obtenir rapidement la confiance de tous. Progressivement, elle va devenir leur confidente et ils vont lui confier des petits travaux à effectuer ; elle les recevra comme un cadeau, comme un gage d'intégration.
Les travaux confiés à Grâce vont devenir de plus en plus lourds et vont lui être de plus en plus imposés avec un caractère d'obligation, ceci pendant qu'augmente également la pression qui pèse sur elle du fait de la recherche dont elle est l'objet. Des avis de recherche avec son portrait son placardés dans les rues. L'étau se resserre. Sa peur d'être découverte augmente.
Mais on ne sait toujours pas pourquoi elle préfère se taire sur l'identité des personnes qui la recherchent.
Les habitants de Dogville vont avoir des comportements de plus en plus profiteurs, mais Grâce, courageuse, va travailler de plus en plus. Portée par sa profonde croyance en l'être humain elle leurs trouve toujours des excuses et ne se révolte jamais .
